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adx_指标详解和使用技巧

平均趋向指标ADX是另一种常用的趋势衡量指标。 ADX 无法告诉你趋势的发展方向。可是,如果趋势存在, ADX 可以衡量趋势的强度。不论上升趋势或下降趋势, ADX 看起来都一样。 ADX 的读数越大,趋势越明显。衡量趋 势强度时,需要比较几天的 ADX 读数,观察 ADX 究竟是上升或下降。 ADX 读数上升,代表趋势转强;如果 ADX 读数下降,意味着趋势转弱。当 ADx 曲线向上攀升,趋势越来越强,应该会持续发展。如果 ADX 曲线下滑,代表趋势开始转弱,反转的可能性增加。单就 ADX 本身来说,由于指标落后价格走势,所以算不上是很好的指标,不适合单就 ADX 进行操作。可是,如果与其他指标配合运用, ADX 可以确认市场是否存在趋势,并衡量趋势的强度。

adx指标图解

adx指标是什么

adx,中文全称:平均趋向指数,ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。

英文全称:Average Directional Index 或者Average Directional Movement Index

国外投资者经常使用ADX指标,国内用的反而比较少,不过在编写交易系统时,经常用到ADX或者ATR指标判断盘整、振荡和单边趋势。

adx指标定义   

TR = SUM(MAX(MAX(HIGH - LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))), ABS(LOW - REF(CLOSE, 1))), N)  

HD = HIGH - REF(HIGH, 1) 

LD = REF(LOW, 1) - LOW  

DMP = SUM(IF(HD>0 AND HD>LD, HD, 0), N) 

DMM = SUM(IF(LD>0 AND LD>HD, LD, 0), N) 

PDI = DMP*100/TR  MDI = DMM*100/TR  

ADX = MA(ABS(MDI - PDI)/(MDI + PDI)*100, M)  

其中变量与函数定义如下:  

CLOSE:引用收盘价(在盘中指最新价) 

HIGH:引用最高价  

LOW:引用最低价  

REF(X, N):引用X在N个周期前的值 

ABS(X):求X的绝对值  

MAX(A, B):求A,B中的较大者  

SUM(X, N):得到X在N周期内的总和  

IF(C, A, B):如果C成立返回A,否则返回B  

此外,PDI简记为+DI,MDI简记为-DI;参数:N=14(默认),M=14 (默认)。

adx指标用法    

1. 一般适合采用顺势交易的系统。ADX读数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。 

2. 进场与出场是采用+DI与-DI的穿越信号。  

3. 当极端点交易法则生效时,法则2将有例外。当DI发生穿越信号时,取当天的极端点做为止损点;换言之,多头头寸取当天的低价为止损点,空头头寸取当天的高价。在随后的几之内,如果止损点未被触及,即使DI再发生穿越信号也不需理会。  

4. 当ADX的位置高于两条DI而方向发生改变,这是趋势反转的早期信号,可以做部份的获利了结。最后的平仓信号是来自于DI穿越或极端点的止损被引发。当ADX改变方向时,

如果+DI高于-DI,这代表趋势的变动是由上亦下,反之亦然。  

5. 如果ADX高于两条DI,而且读数明显偏高,这代表既有的趋势已经持续一段时间。这并不是建立新头寸的理想时机,因场信号很可能反复。换言之,ADX的读数偏高,相当于是超买/超卖,顺势的新交易头寸通常很难获利。  

6. 如果ADX同时低于两条DI,避免采用顺势交易的系统,因为市场中没有明显的趋势。 

7. 如果ADX的读数低于20~25,不论它与两条DI的相对位置如何,都避免采用顺势交易的系统,因为市场中没有明显的趋势。

如何运用ADX指标

ADX 的运用分为两部分,首先利用走势图、趋势线或移动平均判断趋势的发展方向,然后 利用 ADX 判断该趋势的强度。 关于交易的基本构想,我认为 日线图比较适用 ,因为盘中走势图的波动太剧烈,经常出现反复信号。 ADX 的读数与发展方向都很重要。一般来说, ADX 读数为 30 或以上,趋势就可以视为强劲。

如果 ADX 读数低于 20 (例如图 6-9 的 A 期与 B 期),代表市场动能偏弱。 期间内,行情来回游走,没有明显的方向。至于 20 与 30 之间,则属于中性读数 。 ADX 读数越高,趋势越明显。即使 ADX 下降,但只要读数高于 30 ,市场仍然具备相当动能。当 ADX 向上攀升,应该只顺着趋势方向操作。进场时,虽然最好等待行情折返,但如果 ADX 读数很大,就不太可能出现真正的折返走势。了解真正的市况,往往就可以挑选适当的系统。举例来说,采用某套系统来处理 ADx 低于 20 的市场,采用另一套系统处理 ADX 高于 30 的市场。

寻找趋势明显的市场

哪些市场或市况特别容易交易,这需要一些经验才能判断。 震荡剧烈的横向走势,很难进行交易 ,而且交易系统发出信号的频率会偏高。反之, 趋势明确的市场,比较容易交易。如果市场具备明确的趋势,就没有必要经常进出。 如果愿意,可以继续持有部位到趋势结束,如此不但会有不错的获利,还可以节省佣金费用。趋势发展明确的话,止损点也比较容易设定,而且不容易被一些假走势引发。只要趋势够明确,即使你错失进场机会,也不需追价,可以等待行情折返到趋势线附近再进场。 适当运用 ADX 指标,就可以找到趋势明确的市场。 由于趋势明确的市场比较容易赚钱,只要你能够找到这类市场,胜算就能大幅提高。请参考图 6-8 ,这是棉花的日线图,显示长达一年的下降趋势。即使你没有多少交易经验,应该也很容易看出图 6-8 的下降趋势,但经由 ADX 的确认,应该还是有帮助的。在 12 月到翌年的 4 月之间,当下降趋势刚开始时, ADX 曲线稳定上升,而且读数都高于 30 ,意味着下降趋势非常强劲。由 7 月到 9 月,下降趋势开始放缓,甚至出现横向走势, ADx 读数跌到 20 之下,但 9 月之后又开始回升,显示下降趋势又转向强劲。一旦 ADX 攀升到 30 以上,就适合寻找放空机会。

ADX 读数低于 20 ,就可以把当时的市况视为横向盘整,任何趋势跟踪系统都不适用,因为信号会经常反复。请参考 KLAC 的日线图(图 6-9 ) ,在 A 、 B 期间之内,市况属于横向整理的震荡盘, ADX 读数低于 20 ,有助于你判断当时缺乏明确的趋势。在这类市况下,如果你决定进场交易,最好采用摆荡指标(参考第 7 章)。在 C 期的下降趋势与 D 期的上升趋势期间内, ADX 读数都超过 30 ,显示当时的趋势很明确。至于 E 点, ADX 读数虽然很大,但已经由上升转回下降,这意味着当时的下降趋势已经逐渐丧失功能。 ADX 曲线下滑,代表既有趋势强度转弱,能够保持耐心的交易者,通常会得到应有的报酬。这个时候,或是等待情况更明朗一点才进场,或是等待趋势发生反转。如果 ADX 在 30 以上出现峰位,代表价格很可能会折返整理。

运用 ADX 获利了结

ADX 的功能之一,是用来判断何时获利了结。 对于趋势跟踪部位,如果 ADX 读数偏低,而且走势开始下滑,交易者应该抱着更短线的态度,因为既有趋势恐怕难以继续。如果 ADX 读数低于 20 ,交易者的手脚必须很利落。 ADx 读数很低,代表既有趋势很弱,所以部位持有时间不该太长。反之,如果 ADX 读数超过 30 ,而且走势上升,部位持有时间应该加长,尽量避免立即获利。当趋势非常明确时,趋势跟踪部位的获利应该尽量听任发展。只要 ADX 继续上扬,就代表趋势越来越强劲。趋势越强劲,趋势跟踪部位就越不应该出场。如果 ADX 读数很大而开始做头,这意味着趋势虽然强劲,但已经开始转弱,可以考虑结束一些部位,不过仍然可以保留剩余部位,因为既有趋势可能还会发展一段期间。如果 ADX 读数跌破 30 ,意味着行情开始朝横向发展,这时候就应该寻找出场机会,不需担心既有趋势继续发展的可能性。

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