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MACD平滑异同平均线详解

什么是macd平滑异同平均线

MACD平滑异同平均线是一种股票技术,基于均线的构造原理,对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。具体的说,它是一种移动平均线的波动指标,是将长期与中期的平滑移动平均线 (EMA) 的累积差距计算出来。 在 MACD 图形中显示两条图线,一条是实线就是 MACD 线,而另一条线为虚线 (Trigger line) 就是MACD的移动平均线。在MACD线与 Trigger 线之间的差距可以画成柱状垂直线图 ,且以零 (0) 为中心轴,以柱状垂直线图 (Oscillators) 图的正负表示MACD线与Trigger 线何者在上,何者在下以作为研判买卖的最佳时机。

MACD平滑异同平均线的原理:

MACD根据两条不同速度的指数平滑移动平均线来计算两者之间的离差状况作为行情研判的基础,实际是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆,来判断买进与卖出的时机与信号。MACD使用滞后性的均线指标,来显示趋势特征。当用长均线减去短均线后,这些滞后指标就成为了一个动力振荡指标(Momentum oscillator)。其结果是它构造了一根在零点线上下摆动的振荡线,并且没有上下幅度限制。在实际操作中,MACD指标不但具备抄底(价格、MACD背离时)、捕捉强势上涨点(MACD连续二次翻红时买入)的功能,而且能够捕捉最佳卖点,帮助投资者成功逃顶。

平滑异同移动平均线

MACD平滑异同平均线的计算公式:

MACD在应用上应先行计算出快速(一般选12日)移动平均数值与慢速(一般选26日)移动平均数值。以这两个数值作为测量两者(快速与慢速线)间的"差离值"依据。所谓"差离值"(DIF),即12日EMA数值减去26日EMA数值。因此,在持续的涨势中,12日EMA在26日EMA之上。其间的正差离值(+DIF)会愈来愈大。反之在跌势中,差离值可能变负(-DIF),也愈来愈大。 

至于行情开始回转,正或负差离值要缩小到怎样的程度,才真正是行情反转的信号。MACD的反转信号界定为"差离值"的9日移动平均值(9日EMA)。

在MACD的指数平滑移动平均线计算公式中,都分别加重最近一日的份量权值,以现在流行的参数12和26为例,其公式如下: 

12日EMA的计算:EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13 

26日EMA的计算:EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27 

差离值(DIF)的计算: DIF = EMA12 - EMA26 

然后再根据差离值计算其9日的EMA,即"差离平均值","差离平均值"用DEA来表示。 

DEA = (前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10) 

计算出的DIF与DEA为正或负值,因而形成在0轴上下移动的两条快速与慢速线。为了方便判断,用DIF减去DEA,用以绘制柱状图。

MACD平滑异同平均线的应用:

MACD在买卖交易的判断上,有如下几个判断准则:

1)DIF向上突破DEA为买进信号,但在0轴以下交叉时,仅适宜空头补仓。 

2)DIF向下跌破DEA为卖出信号,但在0轴以上交叉时,则仅适宜多头平仓。

3)DIF与DEA在0轴线之上,市场趋向为多头市场。两者在0轴之下则为空头市场。DIF与DEA在0轴线之上时,一切的新入市策略都以买为主,DIF若向上突破DEA,可以大胆买进,向下突破时,则只适宜暂时获利了结,进行观望。DIF与DEA在0轴线以下时,一切的新入市策略都以卖为主,DIF若向下跌破DEA,可以大胆卖出。如果向上突破时,空头只宜暂时补空。

4)价格处于上升的多头走势,当DIF慢慢远离DEA,造成两线之间乖离加大,多头应分批获利了结,可行短空。 

5)价格线呈盘局走势时,会出现多次DIF与DEA 交错,可不必理会,但须观察扇形的乖离程度,一旦加大,可视为盘局的突破。 

6)"背离信号"的判断,不管是"差离值"的交叉,或"差离值柱线"都可以发现背离信号的使用,所谓"背离"即在k线图或条形图的图形上,价位出现一头比一头高的头部,在MACD的图形却出现一头比一头低的头部,这种背离信号的产生,意味着较正确的跌势信号。或者,在K线图或条形图的图形上,价位出现一底比一底低,在MACD的图形却出现一底比一底高,这种背离信号的产生,意味着较正确的上升信号。

利用MACD 测市,能够帮助投资者判断目前的市道是牛市还是熊市。而于投资者而言,最困难的是莫过如何确定目前趋势的主流,即目前市道是牛市还是熊市。小牛市短线策略,大牛市长线部署,对于熊市亦然。如果能确认目前为牛市走势,则一切入市部署应以多头策略为主导。因此,聪明的技术分析者都会在牛市下采用长期持有短期卖出,以及在熊市下采用长期抛售短期买入的入市策略。

MACD平滑异同平均线的使用技巧:

1. MACD金叉:DIFF由下向上突破DEA,为买入信号。

2. MACD死叉:DIFF由上向下突破DEA,为卖出信号。

3. MACD绿转红:MACD值由负变正,市场由空头转为多头。

4. MACD红转绿:MACD值由正变负,市场由多头转为空头。

5. DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时,大势属多头市场,DIFF向上突破DEA,可作买。

6. DIFF与DEA均为负值,即都在零轴线以下时,大势属空头市场,DIFF向下跌破DEA,可作卖。

7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。

8. DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合rsi及KD指标可适当弥补缺点。

MACD平滑异同平均线的使用心得:

1.ADX指示行情处于盘整时,不采用该指标。

2.对短线客来说,使用该指标时,可将日线图转变为小时图或者周期更短的图形。

3.若要修改该指标的参数,不论放大或缩小参数,都应尽量设定为原始参数的整数倍。

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